Dashboard
US Treasury
Treasury yields, curve spreads, rolling bands, and risk backtests.
OUTPUT
点击 "Run Pipeline" 开始获取数据并计算信号...
趋势 Trend --
--/20
BTC 价格
--
短期均线
--
长期均线
--
趋势状态
--
资金流 Flow --
--/20
ETF 3日净流入
--
数据来源
--
最新日期
--
衍生品 Derivatives --
--/20
资金费率
--
持仓量
--
OI 7日变化
--
费率状态
--
宏观 Macro --
--/10
纳指价格
--
纳指均线
--
宏观状态
--
BTC Daily Signal
BTC 日线 + 每日 BUY / HOLD 分数
BTC
Score
BUY / SELL
Turn BUY
Turn SELL
Turn HOLD
运行 Pipeline 后显示 BTC 日线和每日信号分数...
VIX Close
--
20D Mean
--
Close Z
--
Rising Candles
--
Read
--
盘整前提
绿柱子开始连续出现，无论长短；VIX 20D 均线明显上扬；VIX 踩着均线上行。
单日恐慌
美股时段 VIX 飙升超过 +1σ，尤其在 20D 均线还没上行时，通常更像过度恐慌，反而偏向抄底。
读法重点
进入盘整看的是情绪积累，不是某一天是否大跌，也不是亚洲时段的 VIX 高开低走。
VIX Spot Candle Regime
Daily VIX OHLC with 20D mean, ±1σ/±2σ bands; wheel zoom, drag pan, hover details
UX2/UX7 Daily Term Structure
Daily Cboe VX settlement reconstruction: UX7 - UX2
UX2 / UX7 DAILY SERIES
Loading...
当前收益率
--
Z-Score
--
Rolling MA
--
Regime
--
US Treasury 收益率与滚动均值区间
选择期限查看收益率 + 滚动均值 ±1σ/±2σ 区间 + Z 值面板
Treasury Curve Spreads
10Y-2Y / 10Y-5Y / 30Y-10Y / 30Y-5Y / 30Y-2Y, bp
--
Treasury Curve Summary
Loading...
US Treasury 日度数据（最近）
Loading...
TACO Index
--
Pressure Index
--
Pain Index
--
Level Booster
--
Booster Weight
0.10×
Net Approval Δ20D
--
5Y5Y Inflation Δ20D
--
S&P 20D
--
10Y Treasury Δ20D
--
TACO Index (Public Replication)
TACO Index = Pressure Index + 0.10×positive level pain booster.
TACO Index = Pressure Index + weight × max(level pain, 0). Default 0.10 keeps the chart close to the weighted 20-day-change pressure signal while still reacting to high pain levels.
TACO EVENTS
TACO COMPONENTS (RECENT)
Loading...
动量分数与验证口径
短期
0.6 × 横截面Z(5日收益) + 0.4 × 横截面Z(21日收益)
长期
0.5 × 横截面Z(21日收益) + 0.3 × 横截面Z(63日收益) + 0.2 × 横截面Z(126日收益)
Z口径
同一股票池当日横截面标准化，先做1%/99%截尾；动量底层值是区间收益率 P_t / P_{t-n} - 1。
验证口径
表格里的未来5日/21日均值，是历史上按当时分层后观察到的后续收益，用来验证排序效果，不是当前收益预测。
股票池
--
统计日期
--
多空验证价差（未来5日）
--
多空验证价差（未来21日）
--
验证胜率（未来21日）
--
分层统计
点击“运行动量”后加载数据...
动量排名
点击“运行动量”后加载数据...
统计日期
--
Model 1 Beta
--
Model 2 Beta
--
Average Z
--
CTA Treasury Beta
SG CTA Index vs LUATTRUU Treasury total return
--
observations
--
252 trading days
--
统计日期
--
覆盖股票数
--
数据源
--
加载中...
统计日期
--
模块数量
--
数据源
--
加载中...
Six-Factor Risk Structure Overview
GEX / DIX / VOL / B / C / L normalized to rolling σ; positive risk depends on each module's direction
--
China Rates Trading Model (CHaRT)
点击“刷新 China Rates”后加载模型总览…
点击“刷新 China Rates”后加载信号...
CHaRT 综合指数
点击“刷新 China Rates”后加载…
指标状态
点击“刷新 China Rates”后加载数据...
数据范围：--
10Y OIS
--
2s10s OIS
--
1y1y OIS
--
10Y Residual
--
Policy Path / OIS Curve
1M, 3M, 1Y, 2Y, 10Y OIS + 1Y1Y proxy
Premium / Residual Proxy
All series shown in bp: 10Y OIS residual proxy versus KW and ACM term premium; KW is carried forward for chart display only
Forward proxy
1Y1Y OIS ≈ 2 × OIS 2Y - OIS 1Y。它是 par-rate 近似，不等同于完整 bootstrap forward curve。
Curve slope
2s10s OIS = (OIS 10Y - OIS 2Y) × 100，单位 bp，用来观察长端相对短中端的定价。
Residual proxy
10Y residual = 10Y OIS 对 1Y1Y 与 1Y1Y-policy slope 做 OLS 后的残差，单位 bp。当前 policy rate 优先用正值 EFFR，缺失时回退到 1M OIS；OLS 系数固定用 2021-12-31 前样本估计。
KW / ACM
KW 来自 Fed Board Kim-Wright；ACM 来自 NY Fed Adrian-Crump-Moench。二者都是模型估计的 Treasury term premium；图表会对 KW 做短期 carry-forward 展示，ACM 保留月频发布形态，表格保留原始发布日期。
OIS / Term Premium 最新值
点击“刷新 OIS”后加载数据...
数据范围：--
注：Dashboard 统一从 2021-07-29（IORB 序列开始日）展示；SOFR/TGCR/EFFR 的 FRED mirror 在部分假日可能出现 0.00 占位，本站将其视为非发布日并剔除。
SOFR-FF
--
SOFR-IORB
--
TGCR-IORB
--
RMP planned
--
Money Market Funding Monitor
Spreads in bp + RMP planned purchases, wheel to zoom and drag to pan
Liquidity / GDP Fit
SOFR-IORB vs TGA-adjusted liquidity / GDP; fallback uses Reserves + ON RRP when Target TGA is unavailable
Target TGA 管理 --
Exhibit 2 风格月度表
等待 Money Market 数据...
Money Market 最新值
点击“刷新 Money Market”后加载数据...