smart signal

VIX Close

--

20D Mean

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Close Z

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Rising Candles

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Read

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Asia fear fade Red candle = VIX opens high and closes lower.

Correction setup Watch consecutive green candles plus a rising 20D mean.

Dip-buy zone Single-day spike above +1σ matters less before the mean turns up.

VIX Spot Candle Regime

Daily VIX OHLC with 20D mean, ±1σ/±2σ bands; wheel zoom, drag pan, hover details

UX2/UX7 Daily Term Structure

Daily Cboe VX settlement reconstruction: UX7 - UX2

UX2 / UX7 DAILY SERIES

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VIX API

VIX3M API

VIX Cache

UX2/UX7 API

Cache

当前收益率

--

Z-Score

--

Rolling MA

--

Regime

--

US10Y 收益率与滚动均值区间

收益率 + 滚动均值 ±1σ/±2σ 区间 + Z 值面板

US10Y 日度数据（最近）

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US10Y 数据源

缓存

TACO Index

--

Pressure Index

--

Pain Index

--

Level Booster

--

Booster Weight

0.10×

Net Approval Δ20D

--

5Y5Y Inflation Δ20D

--

S&P 20D

--

10Y Treasury Δ20D

--

TACO Index (Public Replication)

TACO Index = Pressure Index + 0.10×positive level pain booster.

Level Booster Weight 0.10×

TACO Index = Pressure Index + weight × max(level pain, 0). Default 0.10 keeps the chart close to the weighted 20-day-change pressure signal while still reacting to high pain levels.

TACO EVENTS

TACO COMPONENTS (RECENT)

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TACO API

Cache

动量分数与验证口径

短期 0.6 × 横截面Z(5日收益) + 0.4 × 横截面Z(21日收益)

长期 0.5 × 横截面Z(21日收益) + 0.3 × 横截面Z(63日收益) + 0.2 × 横截面Z(126日收益)

Z口径 同一股票池当日横截面标准化，先做1%/99%截尾；动量底层值是区间收益率 P_t / P_{t-n} - 1。

验证口径 表格里的未来5日/21日均值，是历史上按当时分层后观察到的后续收益，用来验证排序效果，不是当前收益预测。

股票池

--

统计日期

--

多空验证价差（未来5日）

--

多空验证价差（未来21日）

--

验证胜率（未来21日）

--

分层统计

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动量排名

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动量 API

缓存

统计日期

--

Model 1 Beta

--

Model 2 Beta

--

Average Z

--

CTA Treasury Beta

SG CTA Index vs LUATTRUU Treasury total return

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observations

--

Z-score window 252 trading days

--

CTA Treasury API

Data Hub Snapshot

统计日期

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覆盖股票数

--

数据源

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加载中...

Market Breadth API

Data Hub Snapshot

China Rates Trading Model (CHaRT)

点击“刷新 China Rates”后加载模型总览…

点击“刷新 China Rates”后加载信号...

CHaRT 综合指数

点击“刷新 China Rates”后加载…

指标状态

点击“刷新 China Rates”后加载数据...

China Rates API

数据范围：--

10Y OIS

--

2s10s OIS

--

1y1y OIS

--

10Y Residual

--

Policy Path / OIS Curve

1M, 3M, 1Y, 2Y, 10Y OIS + 1Y1Y proxy

Premium / Residual Proxy

All series shown in bp: 10Y OIS residual proxy versus KW and ACM term premium; KW is carried forward for chart display only

Forward proxy

1Y1Y OIS ≈ 2 × OIS 2Y - OIS 1Y。它是 par-rate 近似，不等同于完整 bootstrap forward curve。

Curve slope

2s10s OIS = (OIS 10Y - OIS 2Y) × 100，单位 bp，用来观察长端相对短中端的定价。

Residual proxy

10Y residual = 10Y OIS 对 1Y1Y 与 1Y1Y-policy slope 做 OLS 后的残差，单位 bp。当前 policy rate 优先用正值 EFFR，缺失时回退到 1M OIS；OLS 系数固定用 2021-12-31 前样本估计。

KW / ACM

KW 来自 Fed Board Kim-Wright；ACM 来自 NY Fed Adrian-Crump-Moench。二者都是模型估计的 Treasury term premium；图表会对 KW 做短期 carry-forward 展示，ACM 保留月频发布形态，表格保留原始发布日期。

OIS / Term Premium 最新值

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OIS API

数据范围：--

官方源： SOFR EFFR / FF IORB TGCR RMP schedule FRED mirror: SOFR EFFR IORB TGCRRATE

注：Dashboard 统一从 2021-07-29（IORB 序列开始日）展示；SOFR/TGCR/EFFR 的 FRED mirror 在部分假日可能出现 0.00 占位，本站将其视为非发布日并剔除。

SOFR-FF

--

SOFR-IORB

--

TGCR-IORB

--

RMP planned

--

Money Market Funding Monitor

Spreads in bp + RMP planned purchases, wheel to zoom and drag to pan

Liquidity / GDP Fit

SOFR-IORB vs TGA-adjusted liquidity / GDP; fallback uses Reserves + ON RRP when Target TGA is unavailable

Target TGA 管理 --

Exhibit 2 风格月度表

等待 Money Market 数据...

Money Market 最新值

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Money Market API

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